สัญญาณเตือนจากผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงเรื่องความพร้อมในการจัดการหนี้สินของสินทรัพย์
งานวิจัยของ Celent ที่สนับสนุนโดย SAS เผยให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการเงินสั่นคลอนจากความล้มเหลวของธนาคารเมื่อเร็วๆ นี้ และระดมกำลังเพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติและความสามารถในการบริหารความเสี่ยง
กรุงเทพฯ ประเทศไทย (24 กรกฎาคม 2566) – การล่มสลายของ Silicon Valley Bank (SVB) อย่างกะทันหันในเดือนมีนาคมเป็นสัญญาณเตือนที่แผดเสียงทำลายช่วงเวลาแห่งความสงบในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ในระหว่างปี 2558 ถึง 2565 มีอัตราความล้มเหลวของธนาคารโดยเฉลี่ยน้อยกว่าสี่ครั้งต่อปี และไม่พบเลยในปี 2564 และ 2565 ผลกระทบจาก SVB ทำให้หลายคนหันมาสนใจในการบริหารหนี้สินสินทรัพย์ (ALM: Asset Liability Management) เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นแง่มุมของการบริหารความเสี่ยงที่ถูกมองข้ามมานาน เรามาดูรายละเอียดสำคัญในงานวิจัย ALM ฉบับใหม่ที่จัดทำขึ้นโดย Celent ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก SAS ผู้นำด้านการวิเคราะห์ กันว่าบริษัทการเงินจะปรับตัวไปในทิศทางใด
งานวิจัยหัวข้อ การปรับเปลี่ยนการบริหารความรับผิดในสินทรัพย์ให้ทันสมัย (Modernizing Asset Liability Management) อิงจากการสำรวจของผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจด้านการเงินที่มุ่งเน้นที่เรื่องความเสี่ยงทั่วโลก 266 รายจาก 22 ประเทศ โดยจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัทที่เหมาะสมตามยุคสมัยในด้านการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของงบดุลท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัดที่เป็นผลจากการที่ลูกค้าแห่ถอนเงินออกจากธนาคาร ทำให้ SVB ล่มสลาย และตามมาด้วย Signature Bank และ First Republic Bank โดยงานวิจัยได้พบประเด็นที่สำคัญดังต่อไปนี้
· การปรับปรุง ALM ให้ทันสมัยมีความสำคัญยิ่งต่อธุรกิจ บริษัทส่วนใหญ่ (80%) กำลังพิจารณาปรับปรุงฟังก์ชัน ALM อย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าแผนการลงทุนจะแตกต่างกันไปตามขนาดสินทรัพย์ของบริษัท บริษัทใน Tier 1 ส่วนใหญ่ (สินทรัพย์มูลค่า 750,000 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป) เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ALM รุ่นใหม่ (เช่น ระบบคลาวด์เนทีฟที่ขับเคลื่อนด้วย API และแมชชีนเลิร์นนิ่ง) ในขณะที่บริษัท Tier 3 และ Tier 4 เกือบครึ่งหนึ่ง (สินทรัพย์มูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์ถึง 249,000 ล้านดอลลาร์) กำลังมองหาระบบใหม่
· การคาดการณ์ล่วงหน้า ความสอดคล้อง และระบบอัตโนมัติถือเป็นความสำคัญสูงสุดสามอันดับแรกในการปรับปรุง ALM บริษัทเกือบ 6 ใน 10 แห่ง (59%) มุ่งยกระดับความสามารถในการจำลองการคาดการณ์ล่วงหน้า มากกว่าครึ่งต้องการปรับปรุง ALM ให้สอดคล้องกับความเสี่ยง การบริหารการเงิน และการเงิน (53%) รวมถึงการนำระบบอัตโนมัติมาใช้งานเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่ได้รับมอบอำนาจจากหน่วยงานกำกับดูแล (52%)
- การจัดการงบดุลแบบผสานรวมคือเป้าหมายสุดท้ายของบริษัทส่วนใหญ่ มีเพียงธนาคารน้อยกว่าหนึ่งในสาม (29%) ที่จะแบ่งปันข้อมูลโดยอัตโนมัติระหว่างหน่วยงาน ALM และแผนกความเสี่ยงหรือแผนกอื่นๆ แม้ว่าจะมีจำนวนบริษัทถึง 40% ประสบความสำเร็จในการจัดการงบดุลแบบบูรณาการแล้ว แต่อีก 39% ยังกำลังพยายามทำอยู่
การสำรวจจัดทำขึ้นทั่วโลกในเดือนมีนาคมหลังจากวางแผนมานานหลายเดือน ทำให้ผู้ร่วมกันวิจัยได้ทราบถึงสถานะปัจจุบันของ ALM ในมุมมองที่แตกต่างไม่เหมือนใคร
คุณ Neil Katkov ผู้อำนวยการฝ่ายความเสี่ยงแห่งบริษัท Celent กล่าวว่า "คงไม่มีช่วงเวลาใดที่เหมาะสมมากไปกว่าช่วงเวลานี้ที่จะสำรวจว่าบริษัทต่างๆ สามารถรับมือกับดิสรัปชันที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานี้ได้อย่างไร แต่ข่าวดีก็คือธนาคารและบริษัทตลาดทุนเกือบทั้งหมดกำลังใช้ระบบเทคโนโลยีสำหรับ ALM แต่ประมาณครึ่งหนึ่งใช้ระบบที่ล้าสมัยซึ่งมีแต่ฟังก์ชันที่สร้างไว้ล่วงหน้าและไม่ค่อยยืดหยุ่น ระบบดังกล่าวไม่สามารถรองรับความเร็วการประมวลผลและความละเอียดของโมเดลที่จำเป็นต่อการประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ ALM รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์แบบ Intraday และระบบอัตโนมัติเชิงกระบวนการและการประสานงานได้”
การเปิดตัวของงานวิจัยนี้ตรงกับวันครบรอบหนึ่งปีของการเข้าซื้อกิจการ Kamakura Corporation ในโฮโนลูลูของ SAS โดยนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมได้ยกย่องเมื่อปีที่แล้วว่าเป็น "การผสานรวมชิ้นส่วนที่หายไปได้อย่างลงตัว" สำหรับประเด็นการจัดการความเสี่ยง การรวมตัวกันของผู้เล่นเทคโนโลยีที่มีความเสี่ยงที่มีชื่อเสียงทั้งสองรายได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านความสามารถการบริหารหนี้สินสินทรัพย์ในสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการจัดการงบดุลแบบผสานรวมในวงกว้างมากขึ้น
คุณ Troy Haines รองประธานกรรมการอาวุโสฝ่ายวิจัยความเสี่ยงและโซลูชันเชิงปริมาณของ SAS กล่าวว่า “ในช่วงต้นปี น้อยคนนักที่จะคาดการณ์ว่าการจัดการหนี้สินของสินทรัพย์จะกลายมามีความสำคัญยิ่ง แต่ SAS ทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดี และความจริงก็คือเราได้เตรียมการสำหรับช่วงเวลานี้มาสักพักแล้ว การที่ SAS เข้าซื้อกิจการ Kamakura นั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ส่งเสริมความเชี่ยวชาญเชิงลึกและ IP ชั้นนำของอุตสาหกรรมในระยะยาว เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงที่นับว่าอันตรายที่สุดที่โลกเท่าที่พวกเราเคยเห็นมาในช่วงเวลากว่าทศวรรษ”
“แม้ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ธนาคารล่มสลายเมื่อเร็วๆ นี้ SAS ก็ยังมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลในการลงทุนเชิงกลยุทธ์ การปรับปรุงเครื่องมือ SAS® Asset and Liability Management บนแพลตฟอร์ม SAS® Viya® ช่วยให้บริษัทการเงินสามารถคาดการณ์และลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย สภาพคล่อง และงบดุลได้ดีขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมในปัจจุบัน”
ข้อมูลเชิงลึกของ ALM ตามภูมิภาค และอื่นๆ รับชมได้ตามต้องการ
นอกจากรายงานการวิจัย ALM แล้ว เรายังมี GARP ALM webcast ในประเด็น ข้อมูลเชิงลึกสดใหม่สำหรับบริการทางการเงิน: เปลี่ยนโฉมให้ระบบวิเคราะห์ทันสมัยและ ALM เจนเนเรชั่นใหม่ (Fresh Insights for Financial Services: Analytics Modernization and Next-Gen ALM) ที่เจาะลึกลงไปในผลการวิจัย ร่วมรับฟังประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงจาก SAS, Celent, GARP และ American AgCredit ได้แบบออนดีมานด์เพื่อร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับ
- ความสามารถของระบบวิเคราะห์ที่จำเป็นและฟังก์ชั่นการทำงานที่ต้องมี
- ลำดับความสำคัญสำหรับการสนับสนุนความก้าวหน้าของ ALM ในระดับภูมิภาค
- การเตรียมการสำหรับการเปลี่ยนผ่านของ IBOR
เกี่ยวกับ SAS
SAS ผู้นำด้านระบบวิเคราะห์ สร้างพลังขับเคลื่อนและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ลูกค้าทั่วโลกเพื่อเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นความอัจฉริยะผ่านนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์และบริการต่างๆ SAS จึงพร้อมมอบอำนาจในการหยั่งรู้ (THE POWER TO KNOW®) ให้แก่คุณ
SAS และชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของ SAS Institute Inc. เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ SAS Institute Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ® หมายถึงการลงทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ชื่อแบรนด์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทนั้นๆ ลิขสิทธิ์ © 2566 SAS Institute Inc. สงวนลิขสิทธิ์
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น